Esta obra constitui já um clássico da literatura econométrica, sendo um texto de referência não só para estudantes das licenciaturas e pós-graduações e professores de Econometria, como também para investigadores e economistas em geral.Esta obra tem fundamentalmente dois objectivos. O primeiro procura fornecer uma descrição compreensiva e acessível dos métodos econométricos disponíveis. O segundo, tenta ilustrar estes métodos com exemplos de aplicação baseados em dados reais (norte-americanos). Estes dados são disponibilizados na disquete que acompanha o livro de forma a que o leitor possa replicar os exemplos apresentados no texto, experimentá-los em alguns problemas propostos no final de cada capítulo e efectuar mais análises à sua escolha.O livro pode ser utilizado quer a nível introdutório, por alunos da licenciatura, quer a um nível intermédio por alunos de mestrado e investigadores em econometria aplicada.Para o leitor mais exigente apresentam-se as demonstrações de alguns tópicos apresentados no texto principal nos apêndices capitulares.Para o leitor de nível introdutório apresentam-se as teorias e conceitos matemáticos e estatísticos necessários para a compreensão das matérias nos apêndices no final do livro. A tradução para a língua portuguesa será a tradução na integra da versão original e apenas se irá reproduzir a disquete, esta não será traduzida.Novidades na 4- edição:Esta edição foi totalmente revista e actualizada de forma a incluir os últimos desenvolvimentos no domínio da Econometria. Para tal, os autores tiveram que rescrever a maior parte do livro e incluir um grande número de tópicos novos que não faziam parte da edição anterior. Os novos tópicos introduzidos nesta quarta edição são (ver prefácio da obra onde é explicado detalhadamente as alterações introduzidas):n Assimptóticosn Sucessões cronológicasn Avaliação de modelosn Método dos momentos generalizadon Métodos de computação intensivan MicroeconometriaEstrutura da obra:A obra está estruturada em 13 capítulos e 4 apêndices. No final de cada capítulo é apresentado uma lista de problemas propostos sem solução e sempre que necessário anexos capitulares com desenvolvimentos teóricos.Inclui disquete de dados com as sucessões cronológicas, dados seccionais utilizados nos exemplos numéricos e dados de suporte a alguns dos exercícios propostos. Os ficheiros são disponibilizados nos formatos ASCII, Eviews e Stata. O ficheiro README.DOC. que se encontra na directoria principal da disquete, fornece informação sobre a estrutura das subdirectorias e dos seus conteúdos.Materiais de apoio ao Professor:KAWAKATSU/Solutions Manual to Accompany Econometric Methods 4/e, (ISBN: 0-07-032723-8). Este material apenas existe na sua versão original, em língua inglesa e consiste nas resoluções dos problemas propostos no final de cada capítulo. Sobre os autores: Jack Jonhston é professor jubilado de Econometria na University of California, em Irvine. Antes de se mudar para Irvine, ocupava a cátedra de Stanley Jevons de Econometria na University of Manchester. Foi professor na City University of New York, Emory Univerty, Harvard University, Queens University em Ontario e na University of Wisconsin em Madison. É membro da Econometric Society. É autor do livro Statistical Cost Analysis (McGraw-Hill, 1960) e das três edições anteriores de Econometric Methods (McGraw-Hill, 1963, 1972 e 1984). John DiNardo é professor assistente de Econometria na University of California, em Irvine, e investigador no National Bureau of Econometric Research. Antes de se mudar para Irvine, era investigador associado RAND e leccionou no Massachusetts Institute of Technology e na Princeton University. É um economista do trabalho, um econometrista aplicado. O seu trabalho mais recente tem sido publicado nas revistas científicas Econometria, Journal of Political Economy e Quarterly Journal of Econometrics. Este é o seu primeiro livro.Sobre os tradutores e revisores técnicos: Esta obra foi traduzida e revista tecnicamente por uma equipa de três pessoas do Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE): Manuela Magalhães Hill, Fátima Ferrão e Rui Menezes.Manuela Magalhães Hill é licenciada em Matemática Aplicada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1972) e doutorada em Economia com especialização em Econometria pela Universidade de Keele no Reino Unido (1984-1987). È docente no ISCTE desde 1974, onde é actualmente professora associada. É autora de um livro recentemente publicado de Investigação Operacional.Fátima Ferrão é licenciada em Matemática Aplicada pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (1969) e mestre em Matemática Aplicada à Economia e Gestão, ramo Estatística e Econometria pelo Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa (1992). Foi professora no ISCTE desde 1992, tendo abandonado a carreira de docente recentemente. É co-autora do livro Sondagens-- A Amostragem Como Factor Decisivo de Qualidade, publicado em 1996.Rui Menezes é licenciado em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE (1982) e doutorado pela Universidade de Keele no Reino Unido (1995). É docente no ISCTE desde 1987, onde é professor auxiliar desde 1996. É membro do Conselho Directivo do ISCTE desde Dezembro de 1996. É co-autor do livro Equações com Diferenças publicado em 1986.College Division- Higher Education Division Índice: Índice de matériasAcerca dos autoresPrefácio à edição portuguesaPrefácioCapítulo 1 - Relações entre duas variáveisCapítulo 2 - Aspectos adicionais sobre relações entre duas variáveisCapítulo 3 - O modelo linear com k variáveisCapítulo 4 - Testes para erros de especificação do modelo linear com k variáveisCapítulo 5 - Estimadores de máxima verosimilhança, mínimos quadrados generalizado, e variáveis instrumentaisCapítulo 6 - Heteroscedasticidade e autocorrelaçãoCapítulo 7 - Modelos univariados de sucessões cronológicasCapítulo 8 - Modelos com desfasamento distribuído auto-regressivoCapítulo 9 - Modelos de equações múltiplasCapítulo 10 - Método dos momentos generalizadoCapítulo 11 - Miscelânea de métodos computacionalmente intensivosCapítulo 12 - Dados de painelCapítulo 13 - Modelos com variável dependente discreta e variadaApêndice A - Álgebra matricialApêndice B - EstatísticaApêndice C - Disquete de dadosApêndice D - Tabelas estatísticas